장내 Repo 매매제도 (요약)
장내 Repo 매매제도 (요약)
항목 제도
Repo거래의 형태
  • 기간형Repo(Term Repo)
  • 환매조건부채권매매(Classic Repo)
시장참가자 거래소회원(채무증권전문회원 포함)
거래상대방 거래소(익명거래)
대상채권
  • 국채(국고채, 외평채)
  • 특수채(통안채, 예보채)
  • 회사채(신용등급 AA이상) 및 기타 특수채
주의매매거래일현재 미상환액면총액 2천억 이상
매매수량단위 10억(액면기준)
시장가치 금융위원회 위원장이 지정하는 4개 채권가격평가기관의 가격을 기초로 거래소가 산출한 가격
(단순산술평균가격)
매매대금 매매채권의 시장가치/보전비율(2%)
환매이자율 매도자가 환매일에 지급하기로 한 약정한 이자의 연이율
거래기간 및 환매일 1일(Overnight), 2일, 3일, 4일, 7일 ,14일, 21일, 30일, 60일, 90일(10개 거래기간)
매매거래(호가제출)시간 09:00 ~ 15:30
매매계약체결방식 복수가격에 의한 개별경쟁매매(가격/시간우선)(단일가격 매매방식은 두지 않음)
매매성립 매도호가와 매도호가가 합치된때
호가의 구분
  • 매도호가 : 지정호가만 인정
  • 매수호가 : 지정/비지정 호가 인정
  • 주의지정호가 : 특정 종목을 지정
  • 주의비지정호가 : 특정 종목을 지정 않음
호가가격단위 0.01%p
가격제한폭 없음
주의단, 호가입력오류방지를 위한 안정장치마련 (딜러단말/매매시스템)
환매대금
환매대금
항목 제도
환매서비스기관 한국거래소
결제책임 한국거래소
거래상대방 거래소(익명거래)
결제방법
  • 대금 : 한은 지준계좌간 이체(Bok- Wire)
  • 증권 : 예탁자계자부 계자대체(KSD Safe)
결제시한
  • 매매분 : 매매일 16:30시
  • 환매분 : 환매일 16:30시
  • 증거금/수익 : 발생일 16:30시
환매대금 매매대금X(1+환매이자율X약정일수/365)
수익의 반환
(대체지급 포함)		 매매채권/증거금유지채권에서 발생한 이자를 반환
일일정산 정산방법 : 매매 상대방별로 모든 계약을 단일계약으로 보아 총량평가
  • Margin Call : 정산요구금액이 면제비율을 초과시
증거금 유형
  • 보전비율(개시증거금) : 최초매매계약시 매매채권의 시장가치를 할인함으로써 매도자가 부담하는 금액
  • 추가증거금 : 거래소의 Margin Call에 따라 납부하는 증거금
증거금납부
  • 유형 : 현금/채권
  • 납부 : 15:30까지 신고 / 16:30 까지 납부
채권대체
  • 사유 : 매도자의 신청(비지정매수에 한해 계약별로 1회 허용)
  • 가능기간 : 매매 결제 익일 ~ 환매전일
  • 신청/응답 : 13:30까지 / 14:30까지
  • 대체채권 : 대체 전 채권 평가금액 이상 의 채권(동일분류 내 1종목)
채권교환
  • 사유 : 매매채권 발행인의 부도 등에 의한 매수인의 신청
  • 가능기간 : 매매 결제 익일 ~ 환매전일
  • 신청/응답 : 13:30까지 / 14:30까지(교환불응 시 조기 환매)
  • 대체채권 : 매매대금 평가금액 이상의 채권(동일 분류 내 1종목)
조기환매
  • 사유 : 계약당사자의 결제불이행 등
  • 청산방법 : 현물 또는 현금